PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^FVX с TIP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или TIP.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.53

TIP:

1.25

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.64

TIP:

1.74

Коэф-т Омега

^FVX:

0.93

TIP:

1.22

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.23

TIP:

0.60

Коэф-т Мартина

^FVX:

-0.96

TIP:

3.74

Индекс Язвы

^FVX:

13.80%

TIP:

1.62%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.51%

TIP:

4.75%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

^FVX:

-49.61%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 9.48% против 2.43% соответственно.

^FVX

С начала года

-9.16%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

-1.87%

1 год

-12.12%

3 года

12.28%

5 лет

67.26%

10 лет

9.48%

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

5.47%

3 года

0.76%

5 лет

1.39%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

iShares TIPS Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и TIP

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и TIP

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...