PortfoliosLab logo
Сравнение ^FVX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.21%
109.21%
^FVX
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

TIP:

1.69

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

TIP:

2.35

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

TIP:

1.31

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

TIP:

0.72

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

TIP:

5.08

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

TIP:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 9.75% против 2.32% соответственно.


^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

TIP

С начала года

4.27%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

3.08%

1 год

7.38%

5 лет

1.63%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
TIP: 1.46
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
TIP: 2.03
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.43
TIP: 0.66
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.11
TIP: 4.32

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
1.46
^FVX
TIP

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и TIP

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-3.97%
^FVX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и TIP

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
2.28%
^FVX
TIP